アセット・アロケーションを考えるその1

くうねる

10年前

投資の闘志を燃やす前にアセット・アロケーションを考える。

・先進国債券　74％　ドル建て
・先進国株式　20％　ドル建て
・新興国株式　　4％　ドル建て
・日本株式　　　2％　円建て

98％を外貨で運用するのはどうかと思う・・・

運用資産の期待リターンとリスク

by 長期投資予想／アセットアロケーション分析

長期投資による運用結果の予想

期待リターン：3.96％　リスク：12.83％
元本：203万円　総投資額：3万円　期間：30年
（期待値：2692.6　標準偏差：1425.6　中央値：2379.7　最頻値：1858.7）

30年間の総投資額は 1283.0万円です。

いちばん起こりそうな運用結果は 1858.7万円です（最頻値）。年率にして約 1.2 ％です。

運用結果が 1833.6万円以上になる可能性は高く（確率70％）、
もしかしたら 2379.7万円以上になるかもしれません（確率50％）。
しかし、 3088.4万円以上になる可能性はそれほど高くありません（確率30％）。

期待リターンの複利では 2692.6万円になります（期待値）。ただしその確率は 40.2％です。

元本割れする確率は 10.7％です。

表示される確率や金額は「連続複利年率の収益率が正規分布する」ことを前提に計算されています。

アセットアロケーション分析

by 長期投資予想／アセットアロケーション分析

市場の最悪の事態を想定
　投資金額×｛期待リターン－（2×標準偏差）｝

想定される最大損失額
＝203万円×｛3.96％－（2×12.83％）｝
＝203万円×（3.96％－25.66％）
＝203万円×（－21.7％）
＝－440,510円